:应用时间序列分析

本书主要介绍了时间序列的时域分析方法, 内容包括时间序列的基本概念、时序数据的预处理方 式、时序数据的分解和平滑、趋势的消除、单位根检验和协整、平稳时间序列模型、非平稳时间序列 模型、残差自回归模型、季节模型、异方差时间序列模型以及上述模型的性质、建模、预测, 此外还包 含了大量的实例. 本书全程使用 R语言分析了来自不同学科的真实数据. 本书通俗易懂, 理论与应用并重, 可作为高等院校统计、经济、商科、工程以及定量社会科学等相 关专业的高年级本科生学习时间序列分析的教材或教学参考书, 也可作为硕士研究生使用 R软件学习 时间序列分析的入门书, 还可供相关技术人员进行时序数据处理的参考书.

目录

第 1章引言及基础知识1 

11引言1 

111时间序列的定义 2 

112时间序列的分类5 

113时间序列分析的方法回顾6 

12基本概念7 

121时间序列与随机过程  7 

122概率分布族及其特征  8 

123平稳时间序列的定义 10 

124平稳时间序列的一些性质 11 

125平稳性假设的意义 12 

13时间序列建模的基本步骤 14 

131模型识别 14 

132模型估计 15 

133模型检验 15 

134模型应用 16 

14 R语言入门 17 

141 R语言简介 17 

142 R的安装 17 

143 R的基本操作 18 

15数据预处理 25 

151时序图与自相关图的绘制 26 

 IV 应用时间序列分析 

152数据平稳性的图检验 30 

153数据的纯随机性检验 34

习题 1 40

第 2章平稳时间序列模型及其性质 42 

21差分方程和滞后算子 42 

211差分运算与滞后算子 42 

212线性差分方程 44 

22自回归模型的概念和性质 46 

221自回归模型的定义 46 

222稳定性与平稳性 49 

223平稳自回归模型的统计性质 53 

23移动平均模型的概念和性质 62 

231移动平均模型的定义 62 

232移动平均模型的统计性质 62 

24自回归移动平均模型的概念和性质 68 

241自回...