Python金融衍生品大数据分析建模、模拟、校准与对冲博文视点 pdf下载

　基本信息

　书名:Python金融衍生品大数据分析 建模、模拟、校准与对冲(博文视点出品)

　ISBN:9787121313363

　作者:蔡立耑 译者 伊夫·希尔皮斯科（Yves Hilpisch）

　出版社:电子工业出版社

　出版时间:2017-08

　其他信息

　定价:128

　装帧:平装

　纸张:胶版纸

　页数:321

　字数:1

　开本:其他

　版次:1

　正文语种:简体中文

　丛书:不详

　分类:经济

Python在数据分析领域得到了越来越广泛的应用。部分着眼于风险对股市指数期权的价值、股票、利率的影响。第二部分介绍套利原理论、离散时间内风险中性估值-持续时间-介绍了两种流行的期权原方法。-第三部分介绍市场估值工作的整个过程。...

作者简介YvesHilpschPythonQuants（德国）股份有限公司的创始人和任事股东，也是PythonQuants（纽约）有限责任公司的共同创办人。该集团提供基于Python的金融和衍生品分析软件以及与Python及金融相关的咨询、开发和培训服务。YvesHilpsch还是PythonforFinance（《Python金融大数据分析》）一书的作者。译者简介蔡立耑美国伊利诺伊大学金融硕士，华盛顿大学经济学硕士、博士。熟悉行为金融与量化投资。在金融、计算机等领域的学术、实战经验丰富。...

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -第 - -章 -快速导览 -
. -基于市场的估价.
.2 -本书的结构.
.3 -为什么选择 -Python.3
.4 -深入阅读.4
第 - -部分 -市场 -6
第 -2 -章 -什么是基于市场的原 -6
2. -期权及其价值.6
2.2 -普通金融工具与奇异金融工具.0
2.3 -影响股权衍生工具的风险.
2.3. -市场风险.
2.3.2 -其他风险.2
2.4 -对冲.3
2.5 -基于市场的原过程.4
第 -3 -章 -市场典型事实 -5
3. -简介.5
3.2 -波动率、相关性.5
3.3 -基本案例 正态收益率.7
3.4 -指数和股票.2
3.4. -典型事实.2
3.4.2 -DAX -指数收益率.2
3.5 -期权市场.25
3.5. -买卖价差.25
3.5.2 -隐含波动率曲面.27
3.6 -短期利率.28
3.7 -结论.3
3.8 -Python -脚本.3
3.8. -GBM -分析.3
3.8.2 -DAX -分析.35
3.8.3 -BSM -隐含波动率.36
3.8.4 -EURO -STO...