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金融物理学
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- 上架时间:2024-06-30 09:38:03
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内容介绍
书名：金融物理学
[英] 约翰逊（Neil F.Johnson） 著，徐丙振 译
定价：25.50元
出版社： 高等教育出版社
ISBN：9787040314786
出版时间：2011-07-01
《金融物理学》金融市场是“行为复杂性”中令人迷醉的例子，它是真实世界中的复杂系统，其演化方式由众多交易者的决策结果所决定，交易者们都试图在这场巨大的全局“博弈”中赢利。《金融物理学》从当今流行的学科——复杂性和复杂系统中吸取了新的概念，来说明如下几方面的问题：金融市场的行为如何；为什么金融市场要以这样的方式运行；如果知道金融市场的这些行为，为了将金融风险减小到低程度，我们能够做些什么。在有关金融市场动力学的几个似乎无伤大雅的假设基础上，人们建立起来了标准的金融理论。《金融物理学》将会说明在解决重要的实际问题时，这些假设会给出令人误解的答案。这些实际问题包括降低金融风险、预测金融危机和股市暴跌之类的极端事件以及对衍生产品进行定价等。
一章 金融市场是一个复杂系统
1.1 金融中的实际问题
1.2 复杂系统和复杂性
1.3 金融市场概述
1.4 观察市场
二章 标准金融理论
2.1 标准金融理论中存在的问题
2.2 随机游走
2.3 风险：意想不到的厚尾现象
2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险
三章 沿华尔街的复杂行走
3.1 面对程式化事实
3.2 统计工具和数据包
3.3 经验分析
3.4 挑战标准理论
3.5 面向一般随机过程的理论框架
3.6 市场中的时间关联效应
章 具有全局相互作用的金融市场模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 两人成伴，三人成
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 从酒吧到市场
4.5 模型选择
4.6 EI Farol市场模型
4.7 EI Farol市场模型动力学
4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源
五章 具有局域相互作用的金融市场模型
5.1 聚集效应与羊效应
5.2 信息传递：EZ模型
5.3 解析模型：生成函数方法
5.4 逾渗问题
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 变化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微观市场模型
六章 真实市场中的非零风险
6.1 再论衍生产品
6.2 对冲降低风险
6.3 零风险
6.4 定价和对真实资产变动的对冲
6.5 公式的推广
七章 确定性动力学、混沌和危机
7.1 与非线性共存
7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型
7.3 金融危机和暴跌
7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁
进一步读物
1.1 金融中的实际问题
1.2 复杂系统和复杂性
1.3 金融市场概述
1.4 观察市场
二章 标准金融理论
2.1 标准金融理论中存在的问题
2.2 随机游走
2.3 风险：意想不到的厚尾现象
2.4 在Black-Scholes期权定价理论框架内消除风险
三章 沿华尔街的复杂行走
3.1 面对程式化事实
3.2 统计工具和数据包
3.3 经验分析
3.4 挑战标准理论
3.5 面向一般随机过程的理论框架
3.6 市场中的时间关联效应
章 具有全局相互作用的金融市场模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 两人成伴，三人成
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 从酒吧到市场
4.5 模型选择
4.6 EI Farol市场模型
4.7 EI Farol市场模型动力学
4.8 EI Farol市场模型的静态性质：波动率的起源
五章 具有局域相互作用的金融市场模型
5.1 聚集效应与羊效应
5.2 信息传递：EZ模型
5.3 解析模型：生成函数方法
5.4 逾渗问题
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 变化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微观市场模型
六章 真实市场中的非零风险
6.1 再论衍生产品
6.2 对冲降低风险
6.3 零风险
6.4 定价和对真实资产变动的对冲
6.5 公式的推广
七章 确定性动力学、混沌和危机
7.1 与非线性共存
7.2 金融和经济活动中的非线性动力学模型
7.3 金融危机和暴跌
7.4 预测未来：谁将成为亿万富翁
进一步读物