金融计算实验——基于MATLAB编程

　　《金融计算实验（第三版）——基于MATLAB编程》以金融市场学、金融工程、投资学等课程介绍的理论与模型为出发点，在量化交易、程序化交易的大背景下，进行金融实例计算实验，从理论模型的验证、问题解决方法的实操等方面来提高对金融知识的认知。
　　《金融计算实验（第三版）——基于MATLAB编程》针对金融专业开设的理论课程，每部分对应一个金融方面的专题，各部分内容相互独立，理论与实际相结合。

马孝先，男，1963年9月出生，副教授，管理学博士，金融专业、软件专业硕士生导师。主要研究方向是资产定价、风险度量与计算金融。主持或参与国家及省部级课题多项，在美国金融年刊等杂志发表论文多篇,国际著名杂志European Journal of Operational Research、Annals of Finance、Applied Mathematics and Computing等评审，经济学会、管理学会与电子学会等会员。

第一章 MATLAB计算环境设置与金融工具箱
第一节 实验准备知识
第二节 MATLAB的窗口
第三节 实验内容与步骤

第二章 MATLAB基础计算实验
第一节 MATLAB基础计算实验基础知识
第二节 数、向量及矩阵的运算
第三节 逻辑运算与控制语句

第三章 资金的时间价值与债券的价值评估实验
第一节 实验准备知识
第二节 资金的时间价值与债券的价值评估实验

第四章 债券收益与风险度量实验
第一节 债券收益与风险度量基础知识
第二节 债券的收益计算
第三节 债券的风险度量与管理

第五章 金融数据预处理实验
第一节 建立自己的金融数据资料库
第二节 各种数据格式的转入与导出
第三节 金融时间序列的创建

第六章 金融数据的模拟实验
第一节 实验准备知识
第二节 金融数据的模拟实验

第七章 证券技术分析指标设计实验
第一节 证券技术分析指标基础知识
第二节 常用技术指标及其设计
第三节 多种技术指标的同屏设计与实现

第八章 投资组合理论计算实验
第一节 投资组合理论基础知识
第二节 投资组合理论的计算设计

第九章 资本资产定价模型实验
第一节 资本资产定价模型基础知识
第二节 资本资产定价模型主要参数计算设计

第十章 期权定价二叉树模型计算
第一节 期权定价的基础知识
第二节 B-S公式与二项式定价设计

第十一章 期权定价的蒙特·卡罗模拟方法实验
第一节 蒙特·卡罗模拟方法的基础知识
第二节 蒙特·卡罗模拟方法的程序设计

第十二章 VaR三种计算方法比较实验
第一节 VaR模型的基础知识
第二节 VaR的估计方法设计

第十三章 线性规划实验
第一节 线性规划基础知识
第二节 linprog函数
第三节 线性规划求解资产组合问题

第十四章 二次规划实验
第一节 二次规划基础知识及应用实例
第二节 二次规划函数的调用
附录 金融工具箱中的主要功能函数及其分类
参考文献

　　党的十九大明确提出要“全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务”；党的二十大报告进一步提出要“实施科教兴国战略，强化现代化人才支撑”，可见，全面建设社会主义现代化国家，科技是关键，人才是根本，教育是基础。为达到这一要求，推动高等教育提质增效、内涵式发展，同时也为适应互联网与传统产业深度融合，人工智能、大数据、云计算等数字技术新趋势，创新新金融、新零售、智能制造、数字化管理等新业态，响应“新工科、新医科、新农科和新文科”“四新”建设新要求，高校人才培养需要按照时代发展的全新趋势，跟随国家发展的战略，从单一技能型向复合型转变；从专业素质型向交叉型、综合素质型转变。人才培养将更加关注道德、情商等思政与人文素养、创新精神和创业能力，以及培养具有国际化视野的高级商业人才等方面。
　　在此背景下，金融实践教学作为实现金融人才培养目标的重要途径，需要在党的二十大精神的指引下，对科教兴国发展战略下全面落实立德树人的教育方针、培养目标、教学内容和教学模式进行重新审视，通过实践教学改革创新和对专业育人、思政育人等课程目标的重新定位，真正将专业知识、实践技能训练与创新创业精神融入课程设计和专业教学中，真正培养出能够适应时代发展变化和经济社会发展实际需求的金融专业高技能型人才，以满足发展教育强国的基本要求。本教材的修订正是基于这一前提。
　　本教材的修订延续了第二版的编写框架、内容和特色，着重在以下方面进行了深化与拓展：
　　1.体现党的二十大精神对人才培养的更高要求。在本教材修订中，注重突出党的二十大报告中关于高等教育发展的重要指示精神，将党的二十大精神与本教材内容、办学定位、人才培养目标合理融入，并遵循高等教育教学活动的一般规律，以及实验教学对人才培养发挥的重要作用。对部分章节中增加了“知识拓展”，以体现专业教学与思政教学在人才培养中同等重要的教育理念。
　　2.适应金融新业态的人才需求融入“双创”教育。对本教材的教学目标体系进行了系统性的归纳总结，把每一部分的教学目标从三个维度进行梳理，分为教学的知识目标、教学的素养目标与教学的技能目标，这便于教学过程中教师与学生把握每一章节的教学定位与要求，提高教学效果的针对性。本教材内容的设计包含相关的金融理论、模型和思想，利用MATLAB金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，将抽象的金融模型通过MATLAB的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者既熟悉当前的金融理论、模型和思想，能够熟练使用MATLAB软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。每个实验给出了算法和程序。实验计算程序精心设计，思路清晰。在教材新版本的修订中仍然保持这一特色，以满足教学过程中师生的用书需求。同时，教材还突出了以模块任务为载体拓展教学内容，以提高学生的专业认知和职业操守，引导学生关注国家最新政策，如党的二十大精神，通过关注并参与“双创”，培养学生正确的人文精神和价值观念。
　　本次修订主要由清华大学社会科学学院助理研究员张燊主编并统纂，负责全书每个章节教学目标的设计与编写，第一章至第十二章“知识拓展”资料的整理与编写。山东财经大学金融学院马孝先教授对本书新版的编著进行了审定。
　　本次教材内容的修订展示了最新的国家政策和教学内容，更贴近行业对金融人才的实际需求。修订后，将比第二版内容更加严谨、充实，编者将以更高水准、更专业的态度回馈读者，以不辜负广大读者对本教材的期许与厚爱。